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Funding liquidity shocks in a quasi-experiment: Evidence from the CDS Big Bang
作者：吴定海 来源：深圳社会科学年鉴(2022) 责任编辑：chen 2024-04-07 人已围观
作者：王新杰
所在单位：南方科技大学
职务职称：副教授
成果形式：论文
主要学术观点：2021年，南方科技大学金融系王新杰副教授与美国罗格斯大学 Yangru Wu 教授、Ken Zhong 教授以及美国德保罗大学 Hongjun Yan 教授合作的原创性研究论文 Funding Liquidity Shocks in a Quasi-Experiment: Evidence from the CDS Big Bang 被国际金融学顶级期刊 Journal of Financial Economics 接受，并于2021年2月发表。论文指出，资金流动性收紧会削弱市场参与者交易的能力，会导致市场流动性减小和市场价格偏离基础面。当市场流动性枯竭时，交易保证金要求升高，交易损失进一步扩大，这会导致流动性螺旋发生。 Journal of Financial Economics 是由美国罗切斯特大学（University of Rochester）主办，涵盖金融经济学理论和实证研究课题的同行评议学术期刊，与 Journal of Finance 和 Review of Financial Studies 一起被公认为三大顶级金融学国际期刊。王新杰的论文是南方科技大学首次在国际前三位金融学期刊中作为署名单位之一的一项标志性成果，进一步巩固和提升了南方科技大学金融学科的国际学术影响力。
所在单位：南方科技大学
职务职称：副教授
成果形式：论文
主要学术观点：2021年，南方科技大学金融系王新杰副教授与美国罗格斯大学 Yangru Wu 教授、Ken Zhong 教授以及美国德保罗大学 Hongjun Yan 教授合作的原创性研究论文 Funding Liquidity Shocks in a Quasi-Experiment: Evidence from the CDS Big Bang 被国际金融学顶级期刊 Journal of Financial Economics 接受，并于2021年2月发表。论文指出，资金流动性收紧会削弱市场参与者交易的能力，会导致市场流动性减小和市场价格偏离基础面。当市场流动性枯竭时，交易保证金要求升高，交易损失进一步扩大，这会导致流动性螺旋发生。 Journal of Financial Economics 是由美国罗切斯特大学（University of Rochester）主办，涵盖金融经济学理论和实证研究课题的同行评议学术期刊，与 Journal of Finance 和 Review of Financial Studies 一起被公认为三大顶级金融学国际期刊。王新杰的论文是南方科技大学首次在国际前三位金融学期刊中作为署名单位之一的一项标志性成果，进一步巩固和提升了南方科技大学金融学科的国际学术影响力。
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